Никосия, Кипр. Центральный банк Кипра в пятницу рассказал о тематическом обратном стресс-тесте Европейского центрального банка по геополитическим рискам, в ходе которого изучалось, как 110 банков еврозоны, находящихся под непосредственным надзором ЕЦБ, отреагируют на серьезные сценарии.
В ходе проверки оценивалась способность банков выявлять и оценивать потенциальные угрозы в условиях возросшей глобальной неопределенности.
Обратный стресс-тест
Проверка является частью более широкой программы надзора ЕЦБ за геополитическими рисками на 2026-2028 годы.
Банкам было предложено разработать правдоподобные геополитические сценарии, основанные на их индивидуальных характеристиках рисков. Каждый сценарий должен был привести к снижению коэффициента достаточности капитала 1-го уровня на 300 базисных пунктов.
В отличие от традиционных стресс-тестов, которые оценивают банки по общему сценарию, обратный стресс-тест проверял, насколько эффективно учреждения могут анализировать влияние геополитических событий на свои бизнес-модели.
Выводы и надзор
ЕЦБ заявил, что банки, как правило, разрабатывают значимые стресс-сценарии, отражающие их конкретные уязвимости, но в ходе проверки были выявлены области, требующие улучшения.
Они включали детализацию и чувствительность оценок рисков, согласованность описаний сценариев и их влияние на платежеспособность и ликвидность, реалистичность предлагаемых мер по смягчению последствий, а также оценку взаимосвязи между давлением на капитал и ликвидность.
Центральный банк Китая заявил, что полученные результаты будут способствовать продолжающимся дискуссиям ЕЦБ с банками и могут послужить основой для проведения качественных оценок в рамках процесса надзорного надзора.
Исследование не приведет к изменениям в руководстве по компоненту 2 или в руководстве по коэффициенту заемных средств по компоненту 2.
Ряд сценариев
ЕЦБ заявил, что геополитический риск стал серьезной проблемой для надзора, поскольку он может повлиять на финансовые и нефинансовые риски в банковском секторе.
Банки разработали сценарии, охватывающие военные конфликты, сбои в торговле, энергетические потрясения и потрясения в цепочках поставок, экономические санкции, макроэкономическую нестабильность и киберинциденты.