Λευκωσία, Κύπρος. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανέδειξε την Παρασκευή τη θεματική αντίστροφη δοκιμή αντοχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τους γεωπολιτικούς κινδύνους, η οποία εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο 110 τράπεζες της ζώνης του ευρώ που τελούν υπό άμεση εποπτεία της ΕΚΤ θα ανταποκρίνονταν σε σοβαρά σενάρια.
Η άσκηση αξιολόγησε την ικανότητα των τραπεζών να εντοπίζουν και να εκτιμούν πιθανές απειλές εν μέσω αυξημένης παγκόσμιας αβεβαιότητας.
Αντίστροφη δοκιμή αντοχής
Η άσκηση αποτελεί μέρος της ευρύτερης εποπτικής εστίασης της ΕΚΤ στους γεωπολιτικούς κινδύνους για την περίοδο 2026-2028.
Ζητήθηκε από τις τράπεζες να σχεδιάσουν εύλογα γεωπολιτικά σενάρια με βάση τα ατομικά προφίλ κινδύνου τους. Κάθε σενάριο έπρεπε να οδηγεί σε μείωση κατά 300 μονάδες βάσης του δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1).
Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές δοκιμές αντοχής, οι οποίες αξιολογούν τις τράπεζες με βάση ένα κοινό σενάριο, η αντίστροφη δοκιμή αντοχής εξέτασε πόσο αποτελεσματικά τα ιδρύματα μπορούσαν να αναλύσουν τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στα δικά τους επιχειρηματικά μοντέλα.
Αποτελέσματα και εποπτεία
Η ΕΚΤ ανέφερε ότι οι τράπεζες ανέπτυξαν γενικά ουσιαστικά σενάρια ακραίων καταστάσεων που αντανακλούσαν τις συγκεκριμένες ευπάθειές τους, αλλά η άσκηση εντόπισε τομείς που απαιτούν βελτίωση.
Αυτοί περιλάμβαναν τη λεπτομέρεια και την ευαισθησία των εκτιμήσεων κινδύνου, τη συνέπεια μεταξύ των περιγραφών των σεναρίων και των επιπτώσεών τους στη φερεγγυότητα και τη ρευστότητα, τον ρεαλισμό των προτεινόμενων μέτρων μετριασμού, καθώς και την αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πιέσεων κεφαλαίου και ρευστότητας.
Η Επιτροπή Εποπτείας Τραπεζών (CBC) ανέφερε ότι τα ευρήματα θα συμβάλουν στις εν εξελίξει εποπτικές συζητήσεις της ΕΚΤ με τις τράπεζες και θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τις ποιοτικές αξιολογήσεις στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης.
Η άσκηση δεν θα οδηγήσει σε αλλαγές στις κατευθυντήριες γραμμές του Πυλώνα 2 ή στις κατευθυντήριες γραμμές του Πυλώνα 2 σχετικά με τον δείκτη μόχλευσης.
Εύρος σεναρίων
Η ΕΚΤ ανέφερε ότι ο γεωπολιτικός κίνδυνος έχει καταστεί μείζον θέμα εποπτικής ανησυχίας, καθώς μπορεί να επηρεάσει τους χρηματοοικονομικούς και μη χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε ολόκληρο τον τραπεζικό τομέα.
Οι τράπεζες ανέπτυξαν σενάρια που καλύπτουν στρατιωτικές συγκρούσεις, διαταραχές στο εμπόριο, κλυδωνισμούς στον τομέα της ενέργειας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, οικονομικές κυρώσεις, μακροοικονομική αστάθεια και συμβάντα στον κυβερνοχώρο.
